أبو بريص كوانت - تجارة الكمية

تداول استراتيجية VWAP الإنقلاب المتوسط هذه الاستراتيجية هو الذهاب الى استخدام حجم المتوسط ​​المرجح لسعر (VWAP) كمؤشر للتجارة نسخة يعني العودة إلى VWAP. السنوي نسبة شارب (RF = 0٪) هي 0.9016936. هذا المنصب هو استجابة لgekkoquant / 2012/07/29 / المتاجرة استراتيجية SP-vwap-الاتجاه-متابعة / حيث كان هناك خطأ في رمز يشير إلى أن VWAP اسنت الرجوع (هذا لم أكن الجلوس بشكل جيد مع لي، أو بعض الشعب الذي علق). كما لا دائما تأخذ كلامي عن أي شيء، backtest استراتيجية نفسك. واحدة من مخاطر استخدام R أو مطلب هو أن لانحيازها إلى الأمام السهل أن تنزلق إلى التعليمات البرمجية. هناك مكتبات مثل Quantstrat لR التي تحمي ضد هذا، ولكن إيف جدت لها بطيئة بشكل رهيب لتشغيل. يتم فحص جميع الشروط في وثيقة، وعقد التجارة ليوم واحد من ختام إذا كان السعر / vwap & GT؛ اوليم بالبيع إذا كان السعر / vwap العلامة & lt؛ lLim بالشراء هوامش الائتمان عالية الاحتمالية عن طريق منحنيات الانحدار الخطي جئت عبر هذه السلسلة الفيديو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويناقش تاجر خيار كيف انه يتاجر هوامش الائتمان (يبدو أساسا لالإنقلاب المتوسط). والأكثر من أن تكون على دراية مع البولنجر باند كاستراتيجية الارتداد متوسط ​​مشتركة، أساسا كنت تأخذ من المتوسط ​​المتحرك وتحريك الانحراف المعياري للسهم. يمكنك بعد ذلك مؤامرة على لمخططك المتوسط ​​المتحرك والفرقة العلوية والسفلية (المتوسط ​​المتحرك +/- ن * الانحرافات المعيارية). ومن المفترض أن الأسعار سوف تعود إلى المتوسط ​​المتحرك بالتالي أي تحرك السعر إلى العصابات هي نقطة دخول جيدة. وهناك مشكلة مشتركة مع هذه الاستراتيجية هي أن المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر متأخر وغالبا ما يكون بطيئا جدا لتعقب تحركات السعر في حالة استخدام فترة طويلة مراجعة الماضي. الفيديو 1 يعرض تقنية تسمى 8220؛ الخطية curves8221 الانحدار. حول 10mins في. وتهدف الخطي منحنيات الانحدار إلى حل المشكلة من المتوسط ​​المتحرك تباطئها في تتبع الأسعار. الانحدار الخطي المنحنى مقابل بسيط المتوسط ​​المتحرك انظر كيف بإحكام منحنى الانحدار الخطي الأزرق يتبع سعر إغلاق، في أسرع إلى حد كبير في تحديد المنعطفات في السوق حيث والمتوسط ​​المتحرك البسيط لديه خطأ تتبع كبيرا. يمكن أن تؤخذ في MSE لقياس ضيق. كيفية حساب منحنى الانحدار الخطي: في هذا المثال لديك 100 أسعار الإغلاق للمخزونك معين. شريط 1 هو أقدم السعر، شريط 100 هو السعر الأكثر حداثة. سوف نستخدم الانحدار 20day. 1. أسعار اتخاذ 1-20 ورسم خط الأنسب من خلالهم 2. في نهاية الخاص بك أفضل تناسب خط (بحيث تمنع 20)، رسم دائرة صغيرة 3. أسعار اتخاذ 2-21 ورسم خط الأنسب من خلالهم 4. في نهاية الخاص بك أفضل تناسب خط (بحيث تمنع 21) رسم دائرة صغيرة 5. كرر تصل شريط 100 6. تاريخ جميع دوائرك قليلا، وهذا هو منحنى الانحدار الخطي الخاص بك ذلك باختصار كنت مجرد الانضمام نهايات الانحدار الخطي المتداول. تداول استراتيجية S038؛ P VWAP تريند متابعة (BUGGY) كانت إشارة التجارية المستخدمة كانت عائدات استثنائية ينظر في هذه الاستراتيجية نتيجة ل2 اليوم نظرة التحيز إلى الأمام في إشارة (واتجاه التجارة ثم لاحقا)، أي عندما تم احتساب العائدات لمدة يوم وT فعلا من يوم T + 2: UPDATE. وكان كل من إشارة والتجارة dataframe المواعيد الصحيحة لكل إشارة / الحرف ولكن عندما indexRet * حدثت التجارة ثم عولجت التجارة وهي الحاملة غير مؤرخة (والذي هو 2 عناصر أقصر من مؤشر المتقاعد) ومن ثم تحول 2 يوم. إن المغزى من هذه القصة هو دمج dataframes قبل ضرب! شكرا للجميع التي علقت على هذا، وهي وظيفة المصححة لمتابعة! الموضوع الأصلي هذه الاستراتيجية هو الذهاب الى استخدام حجم المتوسط ​​المرجح لسعر (VWAP) كمؤشر لتحديد اتجاه الاتجاه الحالي والتجارة نفس اتجاه هذا الاتجاه. السنوي نسبة شارب (RF = 0٪) هي 8.510472. يتم فحص جميع الشروط في وثيقة، وعقد التجارة ليوم واحد من ختام إذا كان السعر / vwap & GT؛ اوليم بالشراء إذا كان السعر / vwap العلامة & lt؛ lLim بالبيع في البداية اعتقدت أن الثمن سيكون المتوسط ​​الحسابى لVWAP (وهذا يمكن أن نرى في البيانات التكرار عالية) ولكن هذا لم أكن يبدو أن الحال مع بيانات التخلص من الذخائر المتفجرة. لمثل هذه الاستراتيجية بسيطة عن دهشتها ايم أن نسبة شارب هي عالية جدا (أعلى مستوى مثير للريبة). وقد رمز التحقق doubletripple لمعرفة ما إذا كان قد انزلق أي تحيز إلى الأمام في، ولكن أنا طعاما أي شيء المرقطة. تداول استراتيجية التذبذب كاري معارض هذه الاستراتيجية سوف ننظر إلى التقلب محايد استراتيجية صفقات الشراء بالاقتراض فيغا. سوف يتم تداولها مستقبلين مختلفة العقد، وVXX وVXZ. هذه العقود تدور العقود الآجلة على مؤشر فيكس SP 500، VXX هو مستقبل على المدى القصير وVXZ هو مستقبل على المدى المتوسط. السنوي نسبة شارب (RF = 0٪) هي 1.759449. استراتيجية بسيطة جدا، والقواعد هي: إذا VXX / VXZ & GT؛ 1 ثم في الميل إلى التراجع حتى قيام تجارة المناقلة العكسية (شراء VXX، بيع VXZ) إذا VXX / VXZ العلامة & lt؛ 1 ثم القيام تجارة المناقلة (بيع VXX، شراء VXZ) إذا كان التغيير] لا تقلب السعر الفوري، ثم تم استخراج تكلفة الشراء بالاقتراض. ونظرا لبيع وشراء (أو العكس بالعكس) القصير إلى الآجلة متوسطة الأجل يتم التحوط لها التعرض فيغا. في البرنامج النصي تم تغيير قواعد المشار إليهما أعلاه قليلا، طفيف يضاف / تطرح من نسبة تعويض. في الأساس نريد أن نكون في عمق منطقة التأجيل أو في عمق منطقة الميل إلى التراجع قبل نتاجر، إذا كانت على مقربة من نقطة الوجه ثم لا التجارة. القسم 1: تحميل البيانات، وحساب فتح لإغلاق العودة. وهذه الاستراتيجية تبدو للدخول في العراء والخروج في ختام. القسم 2: تراجع العائدات اليومية للVXX مع VXZ لحساب نسبة التحوط القسم 3: إنشاء والميل إلى التراجع / إشارة التأجيل المادة 4: محاكاة التداول المادة 5: تحليل الأداء إحصائية تحكيم الارتباط مقابل التكامل المشترك ما هو التحكيم الإحصائية (القانون الأساسي ARB)؟ فرضية المراجحة الإحصائية، والقانون الأساسي ARB لفترة قصيرة، غير أن هناك سوء التسعير إحصائية بين مجموعة من الأوراق المالية التي نتطلع لاستغلالها. وعادة ما يتطلب استراتيجية مستمرة منذ فترة طويلة مجموعة من الأسهم وأخرى قصيرة. تطورت StatArb من تداول أزواج حيث يمكن لأحد أن يذهب لفترة طويلة الأوراق المالية وقصيرة منافس لها كوسيلة للتحوط، في أزواج تداول الهدف هو اختيار الأسهم التي سوف يتفوق على نظرائه. StatArb هو كل شيء يعني الارتداد، في جوهرها أنت تقول أن الفارق بين أي سهمين يجب أن تكون ثابتة (أو ببطء التطور في جميع أنحاء الوقت)، أي انحرافات عن انتشار تمثل فرصة التداول منذ ذلك الحين في StatArb نعتقد أن الفارق هو المتوسط ​​الحسابى. خلافا لاسم المراجحة إيسنت إحصائية عن اتخاذ المخاطر المال مجانا (المراجحة القطعية خالية من المخاطر). ما هو نوع من أسهم جعل أزواج جيدة؟ الأسهم الأفضل لاستخدامها في StatArb هي تلك التي هناك سبب أساسي للاعتقاد بأن الفارق هو المتوسط ​​الحسابى / ثابتة. عادة هذا يعني أن المخزونات في قطاع السوق نفسه أو حتى أفضل من نفس الشركة (بعض الشركات لديها وأسهم B مع حقوق التصويت مختلفة أو التجارة في البورصات المختلفة)! بعض الأمثلة من أزواج مماثلة في الأساس أن يكون مقابل أسهم رويال داتش شل B رويال داتش شل A، جولدمان ساكس مقابل JP مورغان، أبل مقابل ARM (مورد رقاقة بهم)، ARM مباراة ARM ADR، قد تعمل بعض مجموعات القطاع عبر أيضا مثل تعدين الذهب مقابل سعر الذهب. ومن الأمثلة الفقراء يكون رويال بنك أوف سكوتلاند مقابل تيسكو منذ أعمالهم تختلف تماما / لا أميل تؤثر بعضها البعض. ما هو تعريف الرياضي للزوج جيد؟ على الخروج مع حسن الاقتران الأسهم أساسي تحتاج المقبل لاختبار رياضي لتحديد ما إذا كان لها زوج جيد. الاختبار الأكثر شيوعا هو أن نبحث عن التكامل المشترك (en. wikipedia / ويكي / التكامل المشترك) من شأنه لأن هذا يعني بأن الزوج هو زوج ثابت (انتشار غير ثابت)، وبالتالي إحصائيا هو المتوسط ​​الحسابى. عند اختبار التكامل المشترك ليتم تنفيذ Pvalue (en. wikipedia / ويكي / P ذات القيمة) فرضية الاختبار، حتى نتمكن من التعبير عن مستوى الثقة في الزوج الذي يعني الرجوع. ما هو الفرق بين الارتباط والتكامل المشترك؟ عندما نتحدث عن التحكيم statisitical كثير من الناس في كثير من الأحيان الحصول على الخلط بين الارتباط والتكامل المشترك. ارتباط إذا ترتبط اثنين من الأسهم بعد ذلك في حالة الأوراق المالية وله upday ثم سهم B سيكون له upday التكامل المشترك إذا cointegrated اثنين من الأسهم بعد ذلك من الممكن تشكيل الزوج ثابت من بعض تركيبة خطية من الأسهم A و B واحدة من أفضل تعليل التكامل المشترك على النحو التالي: "رجل يترك حانة في العودة إلى ديارهم مع كلبه، والرجل هو في حالة سكر ويذهب في نزهة عشوائية، الكلب يذهب أيضا على المشي العشوائي. اقترابهم طريق مزدحم والرجل يضع كلبه على المقود، وcointegrated الرجل والكلب الآن. أنها يمكن أن تذهب في كل من مناحي عشوائية ولكن المسافة القصوى التي يمكن أن تتحرك بعيدا عن بعضها البعض هو ثابت أي طول من الرصاص ". حتى في الجوهر هو ثابت عن بعد / انتشار بين الرجل وكلبه، لاحظ أيضا من القصة أن الرجل والكلب لا تزال على المشي العشوائي، لا يوجد شيء القول ما اذا كان هناك ارتباط كبير بين تحركاتهم أو المترابطة uncorrelated. With الأسهم التي سوف تتحرك في الاتجاه نفسه أكثر من مرة إلا أن حجم التحركات غير معروف، وهذا يعني أنه إذا كنت تداول انتشار بين اثنين من الأسهم بعد ذلك انتشار يمكن أن تبقي المتنامي والمتزايد تظهر أي علامات على الإنقلاب المتوسط. هذا هو في عقد لالتكامل المشترك حيث نقول انتشار هو "ثابت" وأنه إذا كان انتشار ينحرف عن "إصلاح" بعد ذلك سوف يعني تعود. يتيح استكشاف التكامل المشترك بعض أكثر: معادلة الحركة البراونية الهندسية 7Bt%2BT%7D%20%3D%20A_%7Bt%7D%2BN%28%5Cmu_%7Ba%7DT%2C%5Csigma_%7Ba%7D%5Csqrt%7BT%7D%29bg=FFFFFF038;fg=000000038;s=1" /٪ حيث A تقف على سعر السهم 5CDelta%20A%20%3D%20N%28%5Cmu_%7Ba%7D%5CDelta%20t%2C%5Csigma_%7Ba%7D%5Csqrt%7B%5CDelta%20t%7D%29bg=FFFFFF038;fg=000000038;s=1" /٪ 5CDelta%20A%20%3D%20%5Cmu_%7Ba%7D%5CDelta%20t%2BN%280%2C%5Csigma_%7Ba%7D%5Csqrt%7B%5CDelta%20t%7D%29bg=FFFFFF038;fg=000000038;s=1" /٪ 7Bt٪ 7D٪ 5B٪ 5CDelta٪ 20A٪ 5D٪ 20٪ 3D٪ 20٪ 5Cmu_٪ 7BA٪ 7Dbg = FFFFFF038؛ FG = 000000038؛ ق = 1 "/٪ من المعادلة الحركة البراونية الهندسية يمكننا أن نرى أن التغيير المتوقع في A مع مرور الوقت 28E_٪ 7Bt٪ 7D٪ 5B٪ 5CDelta٪ 20A٪ 5D٪ 29bg = FFFFFF038؛ FG = 000000038؛ ق = 1 "/٪ غير 5Cmu_٪ 7BA٪ 7Dbg = FFFFFF038؛ FG = 000000038؛ ق = 1 "/٪، وبعبارة أخرى A ليست ثابتة على افتراض 5Cmu_٪ 7BA٪ 7Dbg = FFFFFF038؛ FG = 000000038؛ ق = 1" /٪ إيسنت صفر). نريد أن العثور على / الزوج ثابت cointegrated. معادلة للذهاب الأوراق المالية طويلة وقصيرة ن الكثير من الأسهم B 3DA-nBbg = FFFFFF038؛ FG = 000000038؛ ق = 1 "/٪ 5CDelta٪ 20Spread٪ 3D٪ 5CDelta٪ 20A-N٪ 5CDelta٪ 20Bbg = FFFFFF038؛ FG = 000000038؛ ق = 1 "/٪ 5CDelta%20Spread%3D%5Cmu_%7Ba%7D%5CDelta%20t%2BN%280%2C%5Csigma_%7Ba%7D%5Csqrt%7B%5CDelta%20t%7D%29-n%5Cmu_%7Bb%7D%5CDelta%20t-nN%280%2C%5Csigma_%7Bb%7D%5Csqrt%7B%5CDelta%20t%7D%29bg=FFFFFF038;fg=000000038;s=1" /٪ 7Bt%7D%5B%5CDelta%20Spread%5D%3DE_%7Bt%7D%5B%5CDelta%20A-n%5CDelta%20B%5D%20%3D%20%5Cmu_%7Ba%7D-n%5Cmu_%7Bb%7Dbg=FFFFFF038;fg=000000038;s=1" /٪ وضع 3D٪ 5Cfrac٪ 7B٪ 5Cmu_٪ 7BA٪ 7D٪ 7D٪ 7B٪ 5Cmu_٪ 7Bb٪ 7D٪ 7Dbg = FFFFFF038؛ FG = 000000038؛ ق = 1 "/٪ 7Bt%7D%5B%5CDelta%20Spread%5D%3DE_%7Bt%7D%5B%5CDelta%20A-n%5CDelta%20B%5D%20%3D%20%5Cmu_%7Ba%7D-%5Cfrac%7B%5Cmu_%7Ba%7D%5Cmu_%7Bb%7D%7D%7B%5Cmu_%7Bb%7D%7D%3D%5Cmu_%7Ba%7D-%5Cmu_%7Ba%7D%3D0bg=FFFFFF038;fg=000000038;s=1" /٪ غير ثابتة وبالتالي افتراض أن نسبة التحوط، لا تزال مستمرة. مثال على أسهم المترابطة. لاحظ انتشار يفجرون مثال على أسهم cointegrated: لاحظ انتشار تبدو متذبذبة تداول استراتيجيات لاستغلال مدونة، أخبار 038؛ تويتر ثقة (ورقة) لقد عدت للتو عبر هذه الورقة وأراد أن توثيق هنا عن شيء ليعود إلى واختبار لنفسي، ونأمل سوف تجد أنها مثيرة للاهتمام كما فعلت. طريقة أربعة المعلمات: الشعور تحليل الفترة كم يوما من البيانات المشاعر السابقة للاستخدام؟ عقد فترة متى لعقد التجارة ل؟ رسملة السوق هل قبعة صغيرة قبعة كبيرة والاستجابة نفسه؟ كيف Diversi فاي الموجبة الأسهم الكثير منهم لديه في المحفظة؟ ويتم تحليل كل من المعلمات نموذج التداول أيضا وشرح آثارها. وتحدد الورقة محايدة المشاعر خوارزمية السوق على أساس التداول الذي يتم اختباره مرة أخرى على مدى فترة خمس سنوات (2005-2009) وتنتج بعض العائدات المرتفعة للغاية ما يقرب من 40٪ في بعض السنوات اعتمادا على التكوين. ما أحب أكثر حول الورقة هو أن الأصول للتجارة محددا بناء على معايير ثابتة (أي هل هو في أعلى ن المشاعر الأكثر تطرفا)، وهذا يتوقف آثار التحيز إيجابية حيث المؤلف قد سيناريوهات مربحة فقط الحالية / الكرز اختيار ل النتائج. ويستند هذا الشعور على تحليل وظائف اخبار، بلوق وظائف وتويت. منذ تويتر جاء فقط إلى حيز الوجود في عام 2009 كان الكتاب سوى نصف قيمتها سنوات من البيانات تويتر لتحليلها. وقد تحققت نتائج كبيرة في هذه الورقة بدون بيانات تويتر باستخدام الأخبار وبلوق مصادر طبيعية. وتبين الورقة أن حجم المسائل الإحضار، وذلك باستخدام بلوق قد يكون أرخص طريقة لجمع الإحضار (كشط الكثير من آر إس إس)، في حين عبر تويتر هناك قيود على ما هي البيانات التي يمكن الحصول عليها مجانا (datafeeds كاملة تبدأ من 3500 $ في الشهر. ). تداول استراتيجيات لاستغلال مدونة، أخبار 038؛ تويتر ثقة (ورقة) لقد عدت للتو عبر هذه الورقة وأراد أن توثيق هنا عن شيء ليعود إلى واختبار لنفسي، ونأمل سوف تجد أنها مثيرة للاهتمام كما فعلت. طريقة أربعة المعلمات: الشعور تحليل الفترة كم يوما من البيانات المشاعر السابقة للاستخدام؟ عقد فترة متى لعقد التجارة ل؟ رسملة السوق هل قبعة صغيرة قبعة كبيرة والاستجابة نفسه؟ كيف Diversi فاي الموجبة الأسهم الكثير منهم لديه في المحفظة؟ ويتم تحليل كل من المعلمات نموذج التداول أيضا وشرح آثارها. وتحدد الورقة محايدة المشاعر خوارزمية السوق على أساس التداول الذي يتم اختباره مرة أخرى على مدى فترة خمس سنوات (2005-2009) وتنتج بعض العائدات المرتفعة للغاية ما يقرب من 40٪ في بعض السنوات اعتمادا على التكوين. ما أحب أكثر حول الورقة هو أن الأصول للتجارة محددا بناء على معايير ثابتة (أي هل هو في أعلى ن المشاعر الأكثر تطرفا)، وهذا يتوقف آثار التحيز إيجابية حيث المؤلف قد سيناريوهات مربحة فقط الحالية / الكرز اختيار ل النتائج. ويستند هذا الشعور على تحليل وظائف اخبار، بلوق وظائف وتويت. منذ تويتر جاء فقط إلى حيز الوجود في عام 2009 كان الكتاب سوى نصف قيمتها سنوات من البيانات تويتر لتحليلها. وقد تحققت نتائج كبيرة في هذه الورقة بدون بيانات تويتر باستخدام الأخبار وبلوق مصادر طبيعية. وتبين الورقة أن حجم المسائل الإحضار، وذلك باستخدام بلوق قد يكون أرخص طريقة لجمع الإحضار (كشط الكثير من آر إس إس)، في حين عبر تويتر هناك قيود على ما هي البيانات التي يمكن الحصول عليها مجانا (datafeeds كاملة تبدأ من 3500 $ في الشهر. ). تويتر تجارة 038؛ تحليل المشاعر وهناك فكرة القياسية في الاقتصاد السلوكي هي أن العواطف تلعب دورا كبيرا في صنع القرار وعميق التأثير على سلوك الوكلاء. هذا النوع من المنطق يمكن تطبيقه على سوق الأسهم، يتحرك السعر هي وظيفة من العواطف وكلاء في السوق. في عام 2011 ورقة كتبها يوهان بولين، هوى نا ماو، ودعا شياو جون تسنغ 8220، ويتوقع تويتر مزاج market8221 الأسهم ؛. وتبين أن من خلال تطبيق تحليل المشاعر إلى twitter المشاركات (تويت) فمن الممكن لقياس الحالة العاطفية الحالية وكلاء. ورقة ثم يمضي إلى القول بأن العاطفة تويتر يرتبط مع تحركات السوق وربما حتى التنبؤية من الحركات. بعد أن تم لأول مرة تنشر اتخذت عددا من صناديق التحوط هذه الورقة معلما فكرة وإنتاج الأموال تويتر، ويدير الصندوق تويتر الأكثر شهرة علنا ​​درونت رأس المال. أخطط على التحقيق في هذه الفكرة مرة أخرى في هذا بلوق، ولكن إذا كنت تريد أن تبدأ قبلي يجب أن يكون يلي المفيد: تحكيم الإحصائي التداول على الزوج cointegrated في آخر مشاركة لي gekkoquant / 2012/12/17 / تضاف الإحصائية-المراجحة اختبار مقابل التكامل المشترك-الفراشات أكمل / I أظهرت التكامل المشترك، وهو اختبار رياضي لتحديد أزواج ثابتة حيث يجب أن يكون انتشار بالتعريف المتوسط ​​الحسابى. في هذا المنصب وأعتزم أن تظهر كيفية تداول زوج cointegrated وستواصل تحليل رويال داتش شل A مقابل أسهم B (ونحن نعلم انهم cointegrated من منصبي الأخيرة). تداول زوج cointegrated غير مباشرة إلى الأمام، ونحن نعلم المتوسط ​​والتباين في انتشار، ونحن نعلم أن هذه القيم ثابتة. نقطة الدخول لARB القانون الأساسي هو أن ننظر لمجرد انحراف كبير بعيدا عن المتوسط. إذا كان السبريد (ر) وGT؛ = يعني. انتشار + 2 * الانحراف المعياري ثم انتقل قصير إذا كان السبريد (ر) العلامة & lt؛ = يعني. انتشار 2 * الانحراف المعياري ثم انتقل طويل هناك العديد من الاختلافات من هذه الاستراتيجية